大学毕业之后，赵小兰也被芝加哥大学、沃顿商学院和斯坦福大学等名校录取，不过她还是希望能够进入梦寐以求的哈佛大学，尽管每年哈佛录取女生的比例仅有5％。
1977年4月15日，赵小兰成为千万竞争者中的幸运儿，被哈佛商学院企管硕士班录取了。
在哈佛读研究生的两年里，赵小兰深深体会到了教室如战场的学习氛围。每天，老师不讲课，甚至不会带上教科书，而是只给学生留下三项课题。
学生每天的功课就是去理解和解决这些课题。在这样的教学方式之下，假如学生没有充分的准备，是不敢随便进入教室的，因为教授随时可能点你的名，而你必须应答如流。
赵小兰的记忆十分深刻，在哈佛求学期间，每天早上8点开始，一直要上课到下午2点半，课后还没有休息的时间，因为要完成三项课题，就必须去图书馆找资料，每项课题至少要花费3小时以上，所以每天都要忙碌到凌晨一两点才能休息。